كمية التداول ، استراتيجيات في ص - pdf

استراتيجيات كوانت - هل هي بالنسبة لك. وقد تطورت استراتيجيات الاستثمار الكمي إلى أدوات معقدة جدا مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الحديثة، ولكن جذور الاستراتيجيات يعود أكثر من 70 عاما وعادة ما تدار من قبل فرق المتعلمين تعليما عاليا واستخدام نماذج الملكية لزيادة قدرتها على تغلب على السوق هناك حتى البرامج الجاهزة التي هي التوصيل والتشغيل لأولئك الذين يسعون البساطة نماذج كوانت تعمل دائما بشكل جيد عند اختبارها مرة أخرى، ولكن التطبيقات الفعلية ونسبة النجاح قابلة للنقاش في حين أنها تبدو تعمل بشكل جيد في أسواق الثور عندما تتعرض الأسواق للأزمات، تخضع الاستراتيجيات الكمية لنفس المخاطر مثل أي استراتيجية أخرى. التاريخ كان أحد الآباء المؤسسين لدراسة نظرية الكمية المطبقة على التمويل روبرت ميرتون يمكنك أن تتخيل فقط مدى صعوبة وتستغرق وقتا طويلا العملية قبل استخدام الحواسيب تطورت النظريات الأخرى في التمويل أيضا من بعض الدراسات الكمية الأولى، بما في ذلك أساس قاعدة تنويع المحفظة د على نظرية المحفظة الحديثة أدى استخدام كل من التمويل الكمي وحساب التفاضل والتكامل إلى العديد من الأدوات الشائعة الأخرى بما في ذلك واحدة من الأكثر شهرة، صيغة التسعير خيار بلاك سكولز، مما يساعد ليس فقط المستثمرين على خيارات الأسعار ووضع استراتيجيات، ولكن يساعد على الحفاظ على الأسواق في الاختيار مع السيولة. عندما تطبق مباشرة لإدارة محفظة الهدف مثل أي استراتيجية استثمارية أخرى لإضافة قيمة، ألفا أو عائدات الزائدة كوانتس، كما يطلق على المطورين، يؤلف نماذج رياضية معقدة للكشف عن الفرص الاستثمارية هناك العديد من النماذج هناك كما كوانتس الذين تطويرها، وكلها تدعي أن تكون أفضل واحدة من استراتيجية الاستثمار الكمي نقاط البيع الأكثر مبيعا هو أن النموذج، وفي نهاية المطاف الكمبيوتر، يجعل قرار شراء شراء الفعلي، وليس الإنسان وهذا يميل إلى إزالة أي عاطفي الاستجابة التي قد يواجهها الشخص عند شراء أو بيع الاستثمارات. تقبل استراتيجيات كوانت الآن في مجتمع الاستثمار والتي تديرها صناديق الاستثمار المشترك، وصناديق التحوط د المستثمرين من المؤسسات وعادة ما تذهب عن طريق اسم ألفا مولدات أو ألفا جينز. خلف الستار تماما كما هو الحال في معالج أوز، شخص ما وراء الستار يقود العملية كما هو الحال مع أي نموذج، انها فقط جيدة مثل الإنسان الذي يطور البرنامج في حين أنه لا يوجد شرط محدد لتصبح كوانت، معظم الشركات التي تدير نماذج الكوم يجمع بين مهارات المحللين الاستثمار والإحصائيين والمبرمجين الذين يرمزون العملية إلى أجهزة الكمبيوتر نظرا للطبيعة المعقدة للنماذج الرياضية والإحصائية، انها ق مشتركة لرؤية وثائق التفويض مثل درجة الدراسات العليا والدكتوراه في مجال المالية والاقتصاد والرياضيات والهندسة. من الناحية التاريخية، عمل هؤلاء أعضاء الفريق في المكاتب الخلفية ولكن كما أصبحت نماذج كوانتي أكثر شيوعا، المكتب الخلفي يتحرك إلى المكتب الأمامي. المنافع من استراتيجيات كوانت في حين ومعدل النجاح الكلي هو قابل للنقاش، والسبب بعض استراتيجيات الكمية العمل هو أنها تقوم على الانضباط إذا كان النموذج هو الحق، والانضباط يحافظ على استراتيجية تعمل مع أجهزة الكمبيوتر البرق السرعة لاستغلال أوجه القصور في الأسواق استنادا إلى البيانات الكمية النماذج نفسها يمكن أن تقوم على أقل قدر قليل من نسب مثل بي الديون إلى الأسهم ونمو الأرباح، أو استخدام الآلاف من المدخلات تعمل معا في نفس الوقت. يمكن للاستراتيجيات الناجحة أن تلتقط الاتجاهات في مراحلها الأولى حيث تقوم الحواسيب باستمرار بتشغيل سيناريوهات لتحديد أوجه القصور قبل الآخرين. النماذج قادرة على تحليل مجموعة كبيرة جدا من الاستثمارات في وقت واحد، حيث قد ينظر المحلل التقليدي في عدد قليل فقط في كل مرة عملية الفرز يمكن أن تقيم الكون حسب مستويات الصف مثل 1-5 أو أف اعتمادا على نموذج هذا يجعل عملية التداول الفعلية واضحة جدا من خلال الاستثمار في الاستثمارات ذات التصنيف العالي وبيع منخفضة تصنيفها. نماذج كوانت أيضا فتح اختلافات متباينة من استراتيجيات مثل قصيرة وقصيرة وطويلة قصيرة الأموال الكمي الناجحة تحرص على مراقبة المخاطر نظرا لطبيعة نماذجها M أوست استراتيجيات تبدأ مع الكون أو المعيار واستخدام القطاع والصناعة الأوزان في نماذجها وهذا يسمح للأموال للسيطرة على التنويع إلى حد ما دون المساس بالنموذج نفسه الأموال الكوان عادة تشغيلها على أساس تكلفة أقل لأنها لا تحتاج إلى العديد والمحللين التقليديين ومديري المحافظ لتشغيلها. مساوئ استراتيجيات كوانت هناك أسباب لماذا الكثير من المستثمرين لا تبني تماما مفهوم السماح للصندوق الأسود تشغيل استثماراتهم لجميع الأموال الكمية الناجحة هناك، كما يبدو أن العديد من غير ناجحة لسوء الحظ لسمعة كوانتس، عندما تفشل، فإنها تفشل وقتا طويلا. المدة طويلة الأجل كابيتال ماناجيمنت كانت واحدة من صناديق التحوط الكمي الأكثر شهرة، كما كان يديرها بعض القادة الأكاديميين الأكثر احتراما واثنين من الاقتصاديين الحائز على جائزة نوبل التذكارية مايرون S سكولز وروبرت سي ميرتون خلال التسعينيات، حقق فريقهم عائدات أعلى من المتوسط ​​وجذب رؤوس الأموال من جميع أنواع المستثمرين. تشتهر ليس فقط استغلال أوجه القصور، ولكن باستخدام سهولة الوصول إلى رأس المال لخلق الرهانات الاستدانة الهائلة على اتجاهات السوق. الطبيعة المنضبطة لاستراتيجيتها خلق الواقع الضعف الذي أدى إلى انهيارها تم تصفية طويلة الأجل إدارة رأس المال وحل في أوائل عام 2000 لم تشمل نماذجها احتمال أن الحكومة الروسية قد تتخلف عن بعض ديونها الخاصة. هذا الحدث واحد أثار الأحداث وسلسلة من ردود الفعل التي تضخمت من قبل الرافعة المالية التي تسببت فوضى لتسم تشارك بشكل كبير جدا مع عمليات الاستثمار الأخرى أن انهياره أثر على الأسواق العالمية ، مما اثار الأحداث الدرامية على المدى الطويل، صعد مجلس الاحتياطي الاتحادي في للمساعدة، وغيرها من البنوك وصناديق الاستثمار دعم لتسم لمنع أي مزيد من الضرر هذا هو واحد من الأسباب يمكن أن تفشل الأموال الكمية، لأنها تستند إلى الأحداث التاريخية التي قد لا تشمل الأحداث المستقبلية. في حين أن فريق كمي قوي سيتم إضافة باستمرار جوانب جديدة لنماذج للتنبؤ في المستقبل والأحداث، فإنه من المستحيل التنبؤ بالمستقبل في كل مرة يمكن أن تصبح الأموال كوانت أيضا طغت عندما يكون الاقتصاد والأسواق تشهد تقلبات أكبر من المتوسط ​​إشارات البيع والشراء يمكن أن تأتي بسرعة بحيث يمكن أن ارتفاع معدل دوران خلق عمولات عالية والأحداث الخاضعة للضريبة يمكن أن تشكل الأموال الكمية أيضا خطرا عندما يتم تسويقها كدليل واقية أو تستند إلى استراتيجيات قصيرة التنبؤ بالانكماش باستخدام المشتقات والجمع بين الرافعة المالية يمكن أن يكون خطرا قد يؤدي التحول الخاطئ إلى حدوث انفلاقات، والتي غالبا ما تجعل الأخبار. الخط السفلي الاستثمار الكمي وقد تطورت استراتيجيات من الصناديق السوداء المكتب الخلفي لتعميم أدوات الاستثمار وهي مصممة للاستفادة من أفضل العقول في مجال الأعمال وأسرع أجهزة الكمبيوتر على حد سواء استغلال أوجه القصور واستخدام النفوذ لجعل الرهانات السوق أنها يمكن أن تكون ناجحة جدا إذا كانت النماذج شملت جميع والمدخلات الصحيحة وهي ذكيا بما فيه الكفاية للتنبؤ أحداث السوق غير طبيعية على الجانب الآخر، في حين أن الأموال الكمية هي بدقة مرة أخرى اختبارها حتى تعمل، ضعفها هو أنها تعتمد على البيانات التاريخية لنجاحها في حين أن الاستثمار على غرار الكميات لها مكانها في السوق، فمن المهم أن يكون على بينة من أوجه القصور والمخاطر لتكون متسقة مع استراتيجيات التنويع أنها جيدة فكرة التعامل مع الاستراتيجيات الكمية كأسلوب استثماري والجمع بينها وبين الاستراتيجيات التقليدية لتحقيق التنويع السليم. استطلاع أجرته مصلحة الولايات المتحدة لإحصاءات العمل للمساعدة في قياس الوظائف الشاغرة وهو يجمع البيانات من أرباب العمل. أقصى مبلغ من الأموال الولايات المتحدة يمكن الاقتراض تم إنشاء سقف الديون بموجب قانون السندات الحرية الثانية. سعر الفائدة الذي مؤسسة الإيداع تضفي الأموال المحفوظة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مؤسسة إيداع أخرى. 1 قياس إحصائي لتشتت العائدات لمؤشر الأمن أو السوق معين ويمكن قياس التقلب أيضا. وقد عمل الكونغرس الأمريكي في عام 1933 على أنه قانون المصارف الذي يحظر على المصارف التجارية روم المشاركة في الاستثمار. نونفارم الرواتب يشير إلى أي وظيفة خارج المزارع والأسر الخاصة والقطاع غير الربحي مكتب الولايات المتحدة للعمل. دليل المبتدئين للتجارة الكمي. في هذه المقالة أنا سوف أعرض لكم لبعض المفاهيم الأساسية والتي ترافق نظام التداول الكمي من النهاية إلى النهاية هذا المنصب نأمل أن تخدم اثنين من الجمهور الأول سيكون الأفراد الذين يحاولون الحصول على وظيفة في صندوق كمتاجر الكمي والثاني سيكون الأفراد الذين يرغبون في محاولة وإعداد تجار التجزئة الخاصة بهم تجارة تجارية خوارزمية. التجارة الكمالية هي منطقة متطورة للغاية من التمويل الكمي يمكن أن يستغرق قدرا كبيرا من الوقت لكسب المعرفة اللازمة لاجتياز مقابلة أو بناء استراتيجيات التداول الخاصة بك ليس فقط ذلك لكنه يتطلب خبرة واسعة في البرمجة، في جدا الأقل في لغة مثل ماتلاب أو R أو بيثون ومع تزايد تواتر الاستراتيجية، تصبح الجوانب التكنولوجية أكثر بكثير ذات الصلة وبالتالي سيكون على دراية سيسي ذات أهمية قصوى. يتكون نظام التداول الكمي من أربعة مكونات رئيسية. استراتيجية تحديد - إيجاد استراتيجية، استغلال حافة واتخاذ قرار بشأن تردد التداول. الاستراتيجية باكتستينغ - الحصول على البيانات وتحليل أداء الاستراتيجية وإزالة التحيزات. Execution النظام - ربط إلى الوساطة، أتمتة التداول والتقليل من تكاليف المعاملات. إدارة المخاطر - الأمثل تخصيص رأس المال، وحجم الرهان كيلي معيار وعلم النفس التداول. سنبدأ من خلال إلقاء نظرة على كيفية التعرف على استراتيجية التداول. ستراتيغي تحديد الهوية. تبدأ جميع عمليات التداول الكمي مع فترة أولية من البحث وتشمل عملية البحث هذه إيجاد استراتيجية، ورؤية ما إذا كانت الاستراتيجية تناسب مجموعة من الاستراتيجيات الأخرى التي قد تكون قيد التشغيل، والحصول على أي بيانات لازمة لاختبار الاستراتيجية ومحاولة تحسين الاستراتيجية ل عوائد أعلى أو أقل مخاطر سوف تحتاج إلى عامل في رأس المال الخاص تتطلب إذا كان تشغيل استراتيجية للتاجر التجزئة وكيف أن أي تكاليف المعاملات سوف تؤثر على الاستراتيجية. على النقيض من الاعتقاد الشعبي هو في الواقع واضحة تماما للعثور على استراتيجيات مربحة من خلال مختلف المصادر العامة الأكاديميين بانتظام نشر نتائج التداول النظري وإن كان معظمها من إجمالي تكاليف المعاملات التمويل الكمي سوف تناقش المدونات استراتيجيات تفصيلية ستحدد المجلات التجارية بعض الاستراتيجيات التي تستخدمها الأموال. وقد تتساءل لماذا يحرص الأفراد والشركات على مناقشة استراتيجياتهم المربحة، خاصة عندما يعرفون أن الآخرين الذين يزاحمون التجارة قد يوقفون إستراتيجية العمل في على المدى الطويل السبب يكمن في حقيقة أنها لن تناقش في كثير من الأحيان المعلمات وطرق ضبط بالضبط التي نفذت هذه التحسينات هي المفتاح لتحويل استراتيجية متوسطة نسبيا في واحدة مربحة للغاية في الواقع، واحدة من أفضل الطرق ل وخلق استراتيجيات فريدة من نوعها الخاصة بك هو العثور على أساليب مماثلة ومن ثم تحمل س أوت إجراء التحسين الخاص بك. هنا لائحة صغيرة من الأماكن للبدء في البحث عن أفكار استراتيجية. العديد من الاستراتيجيات التي سوف ننظر في الوقوع في فئات من انعكاس المتوسط ​​وزخم الاتجاه التالية استراتيجية عادت المتوسطة هو واحد أن يحاول استغلال حقيقة أن يعني على المدى الطويل على سلسلة السعر مثل انتشار بين اثنين من الأصول المترابطة وأن الانحرافات على المدى القصير من هذا يعني في نهاية المطاف عودة استراتيجية الزخم محاولات لاستغلال كل من علم النفس المستثمر وهيكل الصندوق الكبير عن طريق الربط وركوب على اتجاه السوق، والتي يمكن أن تجمع الزخم في اتجاه واحد، واتبع الاتجاه حتى ينعكس. جانب آخر مهم للغاية من التداول الكمي هو وتيرة استراتيجية التداول التردد المنخفض تداول لفت يشير عموما إلى أي استراتيجية التي تحمل الأصول لفترة أطول من يوم التداول في المقابل، تداول عالية التردد هفت يشير عموما إلى استراتيجية التي تحمل الأصول خلال اليوم الترا عالية التردد تداول أوفت إعادة إلى الاستراتيجيات التي تحتفظ بالأصول على أساس الثواني والملي ثانية كمتاجر التجزئة هفت و أوفت من الممكن بالتأكيد، ولكن فقط مع معرفة مفصلة من كومة تكنولوجيا التداول وديناميات كتاب النظام لقد فزنا مناقشة هذه الجوانب إلى أي حد كبير في هذا مقالة تمهيدية. بمجرد تحديد استراتيجية، أو مجموعة من الاستراتيجيات، فإنه يحتاج الآن إلى اختبار للربحية على البيانات التاريخية وهذا هو مجال backtesting. Strategy باكتستينغ. والهدف من باكتستينغ هو تقديم أدلة على أن الاستراتيجية التي تم تحديدها عن طريق أعلاه عملية مربحة عند تطبيقها على كل من البيانات التاريخية وخارج العينة هذا يحدد التوقعات لكيفية تنفيذ الاستراتيجية في العالم الحقيقي ومع ذلك، باكتستينغ ليس ضمانا للنجاح، لأسباب مختلفة وربما يكون أكثر المناطق الدقيقة من التداول الكمي لأنه ينطوي على العديد من التحيز، والتي يجب النظر فيها بعناية وإزالتها قدر الإمكان وسوف نناقش أنواع مشتركة من التحيز بما في ذلك التحيز المسبق التحيز التحيز البقاء والتحيز الأمثل المعروف أيضا باسم التحيز التطفل البيانات وتشمل المجالات الأخرى ذات الأهمية في إطار باكتستينغ توافر ونظافة البيانات التاريخية، والعوامل في تكاليف المعاملات واقعية واتخاذ قرار على منصة باكتستينغ قوية سنناقش تكاليف المعاملات مزيد من في قسم أنظمة التنفيذ أدناه. بمجرد تحديد استراتيجية، فمن الضروري الحصول على البيانات التاريخية التي من خلالها لإجراء الاختبار وربما تحسينه هناك عدد كبير من بائعي البيانات في جميع فئات الأصول تكاليفها عموما مع نطاق جودة وعمق وتوقيت البيانات نقطة البداية التقليدية لبدء التجار الكميين على الأقل على مستوى التجزئة هو استخدام مجموعة البيانات المجانية من ياهو المالية لقد فزت على مقدمي الكثير جدا هنا، ولكن أود أن أركز على القضايا العامة عند التعامل مع مجموعات البيانات التاريخية. الاهتمامات الرئيسية مع البيانات التاريخية تشمل دقة كلي والنواحي، والتحيز البقاء والتعديل لأفعال الشركات مثل توزيعات الأرباح وانقسامات الأسهم. الدقة تتعلق بالجودة الشاملة للبيانات - ما إذا كان يحتوي على أي أخطاء يمكن أحيانا أن يكون من السهل التعرف على الأخطاء، مثل مع مرشح ارتفاع الذي سيتم اختيار غير صحيحة المسامير في البيانات سلسلة الوقت وتصحيح لهم في أوقات أخرى أنها يمكن أن يكون من الصعب جدا على الفور وغالبا ما يكون من الضروري أن يكون اثنين أو أكثر من مقدمي ومن ثم التحقق من كل البيانات الخاصة بهم ضد بعضها البعض. التحيز الانخراط في كثير من الأحيان ميزة مجانية أو رخيصة مجموعة البيانات مع التحيز البقاء على قيد الحياة يعني أنه لا يحتوي على الأصول التي لم تعد التداول في حالة الأسهم وهذا يعني الأسهم المفلسة الملغاة هذا التحيز يعني أن أي استراتيجية تداول الأسهم اختبارها على هذه المجموعة من المرجح أن أداء أفضل مما كانت عليه في العالم الحقيقي حيث تم بالفعل اختيار الفائزين التاريخية. وتشمل الإجراءات المؤسسية الأنشطة اللوجستية التي تقوم بها الشركة التي عادة ما تسبب وظيفة خطوة ج هانج في السعر الخام، التي لا ينبغي أن تدرج في حساب عوائد السعر التعديلات على توزيعات الأرباح وانقسامات الأسهم هي الجناة شيوعا وهناك عملية تعرف باسم تعديل الخلفي ضروري لتنفيذها في كل واحد من هذه الإجراءات يجب أن يكون واحد حذرا جدا عدم الخلط بين الأسهم انقسام مع تعديل العوائد الحقيقية وقد تم القبض على العديد من المتداول من قبل عمل الشركات. من أجل تنفيذ إجراء باكتست فمن الضروري استخدام منصة البرمجيات لديك الخيار بين برامج باكتست مخصصة، مثل تراديستاتيون، منصة رقمية مثل إكسيل أو ماتلاب أو تنفيذ مخصص بالكامل في لغة برمجة مثل بيثون أو سي وون t تسكن كثيرا على تراديستاتيون أو ما شابه ذلك، إكسل أو ماتلاب، كما أعتقد في إنشاء كامل في المنزل كومة التكنولوجيا للأسباب الموضحة أدناه واحدة من فوائد القيام بذلك هو أن البرمجيات باكتست ونظام التنفيذ يمكن أن تكون متكاملة بإحكام، حتى مع متقدمة للغاية الإحصائية ستراتيجي s لاستراتيجيات هفت على وجه الخصوص من الضروري استخدام تنفيذ مخصص. عندما باكتستينغ نظام واحد يجب أن تكون قادرة على تحديد مدى الأداء هو مقاييس الصناعة القياسية للاستراتيجيات الكمية هي الحد الأقصى للسحب ونسبة شارب الحد الأقصى للسحب يميز أكبر انخفاض من الذروة إلى الحوض الصغير في منحنى حقوق الملكية خلال فترة زمنية معينة عادة عادة ما يتم اقتباس هذا في كثير من الأحيان كنسبة مئوية استراتيجيات لفت سوف تميل إلى سحب أكبر من استراتيجيات هفت، وذلك بسبب عدد من العوامل الإحصائية سوف باكتست التاريخية عرض الحد الأقصى الماضي السحب، وهو دليل جيد لأداء تراجع في المستقبل من استراتيجية القياس الثاني هو نسبة شارب، الذي هو معرف نظريا كمتوسط ​​العائدات الزائدة مقسوما على الانحراف المعياري لتلك العائدات الزائدة هنا، الزائدة تشير العوائد إلى عودة الاستراتيجية فوق معيار محدد مسبقا مثل الانزلاق S، وهو الفرق بين ما قصدت طلبك لملء في مقابل ما تم شغله فعليا في الانتشار، وهو الفرق بين سعر طلب الشراء من التداول يجري تداولها علما أن انتشار غير ثابت ويعتمد على السيولة الحالية أي توافر شراء أوامر البيع في السوق. يمكن أن تكاليف المعاملات جعل الفرق بين استراتيجية مربحة للغاية مع نسبة شارب جيدة واستراتيجية غير مربحة للغاية مع نسبة شارب الرهيبة يمكن أن يكون تحديا للتنبؤ بشكل صحيح تكاليف المعاملات من باكتست اعتمادا على التردد من الإستراتیجیة، سوف تحتاج إلی الوصول إلی بیانات التبادل التاریخیة، والتي ستشمل بیانات القراد لأسعار طرح العطاءات تکرس جمیع الفرق من کوانتس لتحسین التنفیذ في الصنادیق الکبیرة، لھذه الأسباب النظر في السیناریو الذي یحتاج فیھ الصندوق إلی إخلاء كمية كبيرة من الصفقات التي أسباب القيام بذلك كثيرة ومتنوعة من خلال إغراق الكثير من الأسهم في السوق، وسوف انخفاض سريع في السعر وربما لا تحصل على التنفيذ الأمثل ومن ثم الخوارزميات التي أوامر بالتنقيط تغذية على السوق موجودة، على الرغم من أن الصندوق ثم يواجه خطر الانزلاق وعلاوة على ذلك، استراتيجيات أخرى فريسة على هذه الضروريات ويمكن استغلال أوجه القصور هذا هو مجال هيكل صندوق التحكيم. القضية الرئيسية النهائية لأنظمة التنفيذ تتعلق الاختلاف في أداء الاستراتيجية من الأداء باكتستد هذا يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب لقد ناقشنا بالفعل نظرة إلى الأمام التحيز والتحيز الأمثل في العمق، عند النظر في باكتيستس ومع ذلك، فإن بعض الاستراتيجيات لا تجعل من السهل لاختبار هذه التحيزات قبل نشر هذا يحدث في هفت الأكثر في الغالب قد يكون هناك أخطاء في نظام التنفيذ، فضلا عن استراتيجية التداول نفسها التي لا تظهر على باكتست ولكن تظهر في التداول المباشر قد السوق قد خضعت لتغيير النظام بعد نشر الاستراتيجية الخاصة بك بيئات تنظيمية جديدة، وتغيير معنويات المستثمرين وظواهر الاقتصاد الكلي يمكن أن يؤدي كل ذلك إلى الاختلافات في كيفية تصرف السوق وبالتالي الربحية من الاستراتيجية الخاصة بك. إدارة المخاطر. القطعة النهائية إلى لغز التداول الكمي هو عملية إدارة المخاطر وتشمل المخاطر جميع التحيزات السابقة التي ناقشناها ويشمل مثل الخوادم المشتركة في تبادل فجأة تطوير عطل القرص الثابت ويشمل خطر الوساطة، مثل وسيط تصبح إفلاس ليس مجنونا كما يبدو، بالنظر إلى الخوف الأخير مع مف العالمية وباختصار فإنه يغطي كل شيء تقريبا أن يمكن أن تتداخل مع تنفيذ التداول، والتي هناك العديد من المصادر مكرسة كتب كاملة لإدارة المخاطر للاستراتيجيات الكمية ولذا فإنني لن محاولة لتوضيح على جميع المصادر المحتملة للمخاطر هنا. كما تشمل إدارة المخاطر ما يعرف باسم تخصيص رأس المال الأمثل والتي هي فرع من نظرية محفظة هذه هي الوسائل التي يتم تخصيص رأس المال لمجموعة من استراتيجية مختلفة s وإلى الصفقات داخل هذه الاستراتيجيات وهو مجال معقد ويعتمد على بعض الرياضيات غير تافهة معيار الصناعة التي يتم تخصيص رأس المال الأمثل والرافعة من الاستراتيجيات المتعلقة يسمى معيار كيلي وبما أن هذه هي المادة التمهيدية، فزت يسعى معيار كيلي إلى وضع بعض الافتراضات حول الطابع الإحصائي للعائدات التي لا تتم غالبا في الأسواق المالية، لذا فإن التجار غالبا ما يكونون متحفظين عندما يتعلق الأمر بالتنفيذ. أما العنصر الرئيسي الآخر لإدارة المخاطر فهو التعامل مع واحد s الشخصية النفسية هناك العديد من التحيزات المعرفية التي يمكن أن تزحف إلى التداول على الرغم من أن هذا من المسلم به أقل إشكالية مع التداول الخوارزمية إذا تركت الاستراتيجية وحدها وهناك تحيز مشترك هو أن فقدان النفور حيث لن يتم إغلاق موقف خسار بها بسبب والألم من الحاجة إلى تحقيق خسارة وبالمثل، يمكن أن تؤخذ الأرباح في وقت مبكر جدا لأن الخوف من فقدان الربح المكتسبة بالفعل يمكن أن يكون كبيرة جدا يعرف التحيز المشترك الآخر التحيز الحداثة هذا يتجلى عندما التجار وضع الكثير من التركيز على الأحداث الأخيرة وليس على المدى الطويل ثم بالطبع هناك زوج من التحيز العاطفي الكلاسيكي - الخوف والجشع ويمكن أن تؤدي هذه في كثير من الأحيان إلى نقص، أو الإفراط في الاستدانة، والتي يمكن أن تسبب تفجير أي رأس المال إلى الحساب إلى الصفر أو أسوأ أو انخفاض الأرباح. كما يمكن أن يرى، التداول الكمي هو منطقة معقدة للغاية، وإن كانت مثيرة جدا للاهتمام، من التمويل الكمي لقد خدش حرفيا السطح من الموضوع في هذه المقالة، وأنها بالفعل الحصول على طويلة نوعا ما وقد كتب كتب وكتب كاملة حول القضايا التي أعطيت فقط جملة أو اثنين نحو لهذا السبب، قبل التقدم بطلب للحصول على وظائف التداول صندوق كمي، فمن الضروري القيام كمية كبيرة من الدراسة الأساسية على الأقل سوف تحتاج إلى خلفية واسعة في الإحصاءات والاقتصاد القياسي، مع الكثير من الخبرة في التنفيذ، عن طريق لغة البرمجة مثل ماتلاب، بيثون أو R لمزيد من الاستراتيجيات المتطورة في نهاية التردد العالي، ومن المرجح أن تشمل تعديل نواة لينكس، سيسي، البرمجة التجميعية والكامون شبكة الأمثل. إذا كنت مهتما في محاولة لخلق استراتيجيات التداول الخاصة بك خوارزمية الخاصة بك ، أول اقتراحي سيكون الحصول على جيد في البرمجة تفضيلي هو بناء أكبر قدر ممكن من البيانات المنتزع والاستراتيجية باكتستر ونظام التنفيذ من قبل نفسك ممكن إذا رأس المال الخاص بك هو على الخط، لن كنت أفضل النوم في الليل مع العلم أن كنت قد اختبرت بشكل كامل النظام الخاص بك، ونحن على بينة من المزالق وقضايا خاصة الاستعانة بمصادر خارجية هذا للبائع، في حين يحتمل أن توفر الوقت على المدى القصير، يمكن أن تكون مكلفة للغاية في المدى الطويل. البدء فقط مع التجارة الكمية. الرياضيات المالية و النمذجة الثاني فينك 621 هو فئة مستوى الدراسات العليا التي يتم تقديمها حاليا في جامعة لويولا في شيكاغو خلال فصل الشتاء فينك 621 يستكشف الموضوعات في التمويل الكمي والرياضيات والبرمجة الصف هو عملي في الطبيعة ويتألف من كل من محاضرة ومكون مختبر وتستخدم المختبرات لغة البرمجة R ويطلب من الطلاب لتقديم مهامهم الفردية في نهاية كل فئة الهدف النهائي من فينك 621 هو تزويد الطلاب مع الأدوات العملية التي يمكن استخدامها لإنشاء ونموذج وتحليل استراتيجيات التداول بسيطة. بعض مفيدة R الروابط. حول المعلم. هاري G هو تاجر كمي كبير لشركة تجارية هفت في شيكاغو انه يحمل درجة الماجستير ودرجة الماجستير في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في الرياضيات المالية من جامعة شيكاغو في وقت فراغه، هاري يعلم دورة على مستوى الدراسات العليا في التمويل الكمي في جامعة لويولا في شيكاغو وهو أيضا كاتب التداول الكمي مع R.